マーケットリスク管理システム
市場リスク管理システム「Risk Director」ご紹介
1.特徴
対象モデル
BIS2次規制に準拠した標準モデルやJ.P.MorganのRiskMetricsに準拠した内部モデルなど、用途に応じたモデルをお選びいただけます。
BIS標準モデル
- 金利：マチュリティ・ラダー法，デュレーション法
- オプション：デルタプラス法
内部モデル
- 分散／共分散法
- モンテカルロシミュレーション法
- ヒストリカルシュミレーション法
マルチプラットフォーム
JAVAの採用によりWindowsPCからUNIXサーバまで使用モデルに合わせた最適なシステム構築が可能。
外部システムインターフェース
パッケージ標準インターフェースによりデータの受け渡しが容易に行えます。 また、実際に運用されている各種フロント／バックオフィスシステム，ロイター／テレテートなどとの接続が可能です。
2.対象商品
| BISリスクカテゴリ | 商品 |
|---|---|
| 金利 | 債権現物（含む現先）、債権先物 債権現物オプション、債権先物オプション 円資金、外貨資金、金利先物 金利先物オプション、金利スワップ スワップション、キャップ、フロア、FRA、 通貨スワップ |
| 株式 | 株式、外国株式、株価指数先物、 株価指数先物オプション |
| 為替 | 為替、通貨先物、通貨オプション、FXA |
3.システム構成イメージ
