ALMシステム

高度ALMシステム「ALM Director」ご紹介

1. システム化背景

金融技術の高度化が進展する中、銀行経営管理の課題に対応するため、高度ALMシステムの開発に取り組み構築しました。

2. システム構成と処理の流れ

基幹システムから取引明細データを受領して、将来のシナリオと予想収益など算出します。またその場合のリスク量をモンテカルロシミュレーションにより算出して検証します。

3. システムの特長

1. 収益シミュレーションの高度化(細かい条件設定が可能)

• 金利シナリオ : 金利変動理などを応用
• 付利シナリオ、残高シナリオ : 銀行の政策を反映
• 顧客行動シナリオ(解約など)、信用リスクシナリオ(デフォルト率など)
• 仮想取引シナリオ : 債券やスワップ取引の実行

2. モンテカルロシミュレーションによるリスク分析

• VaRやEaRの算出機能により、発生しうる損失可能額とその発生確率が見やすい一覧表、グラフで表されるため、分かりやすい経営判断材料が提供できます。

3. アウトプットはすべてEXCELシートに出力可能

• 計算結果すべてEXCELシートに変換して出力しますので、定型帳票でも非定型帳票でも自由にユーザ自身で加工することができます。

4. ALMデータベースの階層分析による収益構造分析

• 明細データを階層を掘り下げて見ていくことにより、データベースマーケティング的なドリルダウン分析が可能です。これにより、現在や将来の銀行の収益構造や重要視すべき顧客層とその特色を検証するなど、経営戦略に有用な情報を具体的にとらえることができます。

5. オブジェクト指向開発によるシステムの柔軟性

• JAVA言語の採用やオブジェクト指向開発技術の応用により、将来の機能拡張や新しいリスク管理手法の採用などに柔軟に対応します。