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フィナンシャル・エンジニアリング |
フィナンシャル・エンジニアリング分野では、富士通グループにおける金融工学関連ソリューションの企画・開発のために、お客様もしくは富士通グループの各部門と連携して、さまざまな研究開発活動を積み重ねてきました。その経験や実績に基づいて、金融リスク管理、デリバティブ評価、および、企業財務リスク管理に関するコンサルティングを提供しています。
クレジットリスク(信用リスク)、オペレーショナルリスク(オペリスク)およびマーケットリスク(市場リスク)について、計量モデルの構築・高度化および検証を支援するコンサルティングを提供します。
クレジットリスク(信用リスク)信用リスクに関しては、内部モデルによる信用リスク管理、および、信用格付・スコアリングモデル構築を支援するコンサルティングを提供します。 オペレーショナルリスク(オペリスク)オペリスクに関しては、バーゼルIIの先進的計測手法(AMA)対応に用いるリスク計量モデルの構築や計量システムの設計・開発を支援するコンサルティングを提供します。先進的計測手法を監督当局に申請する際に必要となるモデル検証も支援します。 マーケットリスク(市場リスク)市場リスクに関しては、市場リスク管理システム「EVOLUO-RelationStage/市場リスク管理」の導入支援、および、市場リスク管理モデルの検証・高度化を支援するコンサルティングを提供します。市場リスク管理モデルの検証・高度化を支援するコンサルティングに関しては、EVOLUO-RelationStage以外のシステムを利用されているお客様にも提供可能です。 |
- 内部モデルによる信用リスク管理
PDF 内部モデルによる信用リスク管理支援コンサルティング - 信用格付・スコアリングモデル構築
PDF 信用格付・スコアリングモデル構築支援コンサルティング - オペレーショナルリスク先進的計測手法構築・検証
PDF 信用格付・スコアリングモデル構築支援コンサルティング - 市場リスク管理
PDF 市場リスク管理支援コンサルティング
エキゾチックオプションなどのデリバティブ評価に用いるプライシングモデルの調査、プライシングモデルの実装および検証、計算の高速化など、デリバティブ評価におけるクオンツ業務を支援するサービスを幅広く提供します。統計ツールや各種自動化ツールを駆使して、マーケットへの適合性や数値計算の精度・安定性の検証を効率的かつ正確に実行することが特徴です。計算の高速化については、富士通グループと連携し、グリッドコンピューティングなどの高度な並列計算技術の適用も支援します。
- デリバティブ評価クオンツ支援
PDF デリバティブ評価クオンツ支援コンサルティング
ERM (全社的リスクマネジメント)の一環として、企業全体のリスクを財務数値の観点で把握する定量モデルを構築し、企業価値向上に役立てる支援をおこなうコンサルティングを提供します。事業価値をモデル化する際に、事業のリスクに見合った資本コストを考慮するなどコーポレート・ファイナンスの理論を活用すること、また、ベイジアン・ネットワークを応用して富士通総研が開発した事業価値評価手法・ツールBME/BMTを活用することが特徴です。
- 定量的ERMモデル構築
PDF 定量的ERMモデル構築支援コンサルティング
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