EVOLUO-RelationStage/信用リスク管理システム

与信ポートフォリオ管理のための信用リスクの計量

金融機関の与信ポートフォリオ管理を目的とした信用リスクの計量を行なうシステムです。バーゼル2の「第二の柱」に通じる、特定業種への与信集中等を考慮した信用リスクを算出します。ストレステスト機能により、さまざまな場面を想定した信用リスクを算出することができます。

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業種間相関を考慮した信用リスクを算出します。
企業の親子関係を考慮した親子連鎖倒産に対応しています。
景気向上・後退、ポートフォリオ分散、担保価値増減、などのさまざまなシナリオに対応したストレステストが行えます。
期待損失（EL）や信用リスク（VaR）、UL、CVaRを算出します。
セグメント別帳票から債務者別帳票、明細別帳票に遷移し、ポートフォリオ分析を行なうことができます。また、OLAP集計帳票にて、任意のセグメントでクロス集計することもできます。

格付推移確率マトリクス、業種相関マトリクス、などのパラメーターデータの登録、削除、管理を行ないます。

信用リスク計量のための計量条件を設定します。集計の切り口となるセグメントや、ストレステスト、モンテカルロシミュレーション回数、信頼水準、などを設定します。

計量条件設定した計量ジョブを管理します。計量ジョブの実行、停止、処理状況の確認が行えます。計量ジョブのバッチ実行も可能です。

セグメント別帳票、債務者別帳票、明細別帳票、OLAP集計帳票を出力します。帳票はExcelファイルで保存して印刷することができます。