EVOLUO-RelationStage/信用リスク管理システム
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金融機関の与信ポートフォリオ管理を目的とした信用リスクの計量を行なうシステムです。バーゼル2の「第二の柱」に通じる、特定業種への与信集中等を考慮した信用リスクを算出します。ストレステスト機能により、様々な場面を想定した信用リスクを算出することができます。 |
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| 導入のメリット |
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算出した信用リスクをもとに、与信ポートフォリオの損失に対する資本割当の判断に活用することができます。 |
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与信集中分析として業種等のセグメント毎の信用リスクを算出し、セグメント毎の与信ポートフォリオのコントロールに活用することができます。 |
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ストレステスト機能により、景気後退や担保価値増減といった様々な場面を想定した信用リスクを算出することができます。 |
| 特長 |
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業種間相関を考慮した信用リスクの算出を行ないます。 |
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企業の親子関係を考慮し、親子連鎖倒産に対応しております。 |
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景気向上・後退、ポートフォリオ分散、担保価値増減等の様々なシナリオに対応したストレステストを行なうことができます。 |
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期待損失(EL)や信用リスク(VaR)、UL、CVaRを算出、出力します。 |
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セグメント別帳票から債務者別帳票、明細別帳票帳票に遷移し、ポートフォリオ分析を行なうことができます。また、OLAP集計帳票にて、任意のセグメントでクロス集計することができます。 |
| 機能概要 |
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| メニュー | 機能概要 |
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| パラメーター管理 | 格付推移確率マトリクス、業種相関マトリクス等のパラメーターデータの登録、削除、管理を行ないます。 |
| 計量条件設定 | 信用リスク計量のための計量条件を設定します。集計の切り口となるセグメントや、ストレステスト、モンテカルロシミュレーション回数、信頼水準等を設定します。 |
| 計量ジョブ管理機能 | 計量条件設定した計量ジョブの管理を行ないます。計量ジョブの実行、停止、処理状況の確認を行なうことができます。計量ジョブのバッチ実行も可能です。 |
| 帳票機能 | セグメント別帳票、債務者別帳票、明細別帳票、OLAP集計帳票を出力します。帳票はExcelファイルで保存、及び印刷することができます。 |
| 動作環境 |
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| 区分 | 項目 | 動作環境 |
|---|---|---|
| サーバ | CPU: | Intel Xeon 1CPU以上 (合計4Core以上) |
| メモリ: | 4GB以上 | |
| HDD: | 600GB以上 | |
| OS: | Microsoft(R) Windows 2003 Server | |
| DBMS: | Oracle10g | |
| クライアント | CPU: | Intel Core 2 Duo 以上 |
| メモリ: | 2GB以上 | |
| HDD: | 80GB以上 | |
| OS: | Microsoft(R) Windows XP Professional |
| 販売価格 |
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| 価格は、機種・構成などにより変わりますので、詳細につきましては「製品に関するお問い合わせ」からお問い合せください。 |
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