融資支援系システム - 融資業務

信用格付ソリューション

信用格付ソリューションは、信用リスク管理のために不可欠な、リスクに応じた債務者格付の精度向上を実現するソリューションです。

金融機関様が抱える信用格付制度の課題

多くの金融機関様において、次のような課題に取り組んでおられます。

デフォルト実績(債務不履行実績）と整合していますか？

信用格付は、デフォルト実績・自己査定債務者区分と整合していることが求められています。評価方式（モデル）の精度に問題はありませんか？担当者によって結果にバラツキが発生していませんか？

格付対象範囲は充分ですか？

これまでは、対象を法人に限定して格付を実施する例が多いようでした。しかし、事業性個人・個人についても格付を行うことが求められています。

タイムリーな格付見直しを行えていますか？

格付は、債務者との取引開始時や決算時に定期見直しすることは勿論、債務者の信用度が変化する事象に合わせて見直しを実施し、常に適正な格付を維持することが必要です。

「信用リスクの計量化」への取組みは？

「信用リスクの計量化」の為には、格付推移分析や、業種間の相関関係の分析が必須です。

信用格付は、信用リスク管理のために不可欠なものであるとともに、正確な自己査定および償却・引当の基礎となるものです。

財務スコアリングモデルを構築

デフォルト分析を行い、各金融機関様向けの財務スコアリングモデル（債務者から公開された情報を用いて債務者が債務を正常に返済できなくなる確率を予想する為の統計モデル）を作成致します（株式会社富士通総研が担当）。

お客様のニーズに合わせてシステムを適用・構築

パッケージ製品の適用は勿論、オーダーメイドによるシステム構築等、お客様のニーズに合わせたソリューションをご提供します。

信用リスク計量化パッケージと連携

信用リスク計量化パッケージ（CreditMap）との連携機能を備えております。

弊社のソリューション適用により、以下の効果が期待できます。

信用格付の正確性の確保

お客様独自スコアリングモデルの構築および実装により、外部機関提供の全国平均指標をベースとした従来の格付制度と比較して、より精度の高い信用格付が可能となり、信用リスク管理体制の基盤を構築。

手間の削減

		システムが処理対象をピックアップし、端末のオペレーションだけで格付が完了。
		紙ベースの回覧が不要となり、決済までに要した時間と手間を大幅に削減。

コストの削減

		格付業務に要していた労働時間を大幅に削減。
		ペーパーレス化を実現。

財務スコアリングモデルに基づく精度の高い信用格付機能により、リスクの見極めと適切な対応が可能になります。

ご提供機能	機能概要
実態財務作成機能	表面財務を修正し、財務スコアリングの基礎となる実態財務を作成して頂けます。
定例格付機能	財務スコアリングモデルによる定量評価の判定、定性要因および延滞状況等を考慮した信用格付の付与の機能をご提供致します。
臨時格付機能	債務者の事象変化をシステムが捉え、格付の見直しを促します。
照会系機能	様々な切り口での顧客検索機能や、顧客毎の格付遷移の照会可能です。
帳票機能	各種帳票をPDF形式でご提供致します。
還元データ作成機能	お客様のニーズに合わせて、信用格付システムで蓄積された情報から、勘定系や他システムへの還元データを作成するサーババッチ機能をご提供致します（CSV形式）。