情報系システム - 経営管理業務

収益管理ソリューション

収益管理ソリューションは金融機関経営における全行、営業店、部門等の管理カテゴリ毎に、収益という観点から分析、予算・計画の立案、実績管理に至る、スプレッドバンキングに対応した金融機関経営のPDCA支援を実現するソリューションです。

業務／システムの課題

「リレーションシップバンキング機能強化計画」の推進等により、収益管理はますます重要となっております。しかしながら、現在の収益管理業務の多くは収益中心ではなく、規模（顧客基盤・預貸金ボリューム）の拡大が中心となっています。

従来の仕組みでは、収益実績及び予算策定において、正確な収益把握が困難

		金利更改を考慮した仕組みではないため、システム投資の適切な判断ができない。
		期日を考慮した精緻な預貸金ボリューム、収益の把握ができない。
		営業店業績管理において収益目標の設定ができないため、規模（顧客基盤・預貸金ボリューム）の拡大が中心となっている。

収益管理のシステム構築への不安

		収益管理システムの構築が複雑すぎて、コストがかかるのではないか。
		収益管理システムの導入により現在の他のシステム等に変更が必要になるのではないか。

金利リスクの計量化が不充分

		EaR（特定期間における期間損益のシミュレーション）や、Var（特定期間に起こりうる損失額のリスク指標化）等、リスクの計量化ができない。
		市場リスク、流動性リスクを含むALM分析が行われておらず、経営戦略、施策に利用できない。

収益管理ソリューションの導入により、下記のように問題点を解決致します。

実績管理（預貸金・収益）及び短期的・中長期的な収益計画立案が可能

		既存情報の金利更改の対応が可能、かつ、中途解約や繰り上げ償還を計画として取り込むこともできます。
		期日を考慮した預貸金ボリューム管理により精緻な収益管理が可能となります。
		従来の総額法、差額法に加えてスプレッドバンキング法による預貸金収益把握が実現し、営業店業績管理において収益ベースでの管理を実現いたします。

収益管理ソリューションの導入により、下記のような効果が期待できます。

収益（収益基盤）の拡大・充実に向けた営業活動の実現

営業店での日々の営業活動において、規模（顧客基盤・預貸金ボリューム）のみでなく、収益（収益基盤）の拡大、充実に向けた評価指針を示すことが可能となります。

金融機関経営のPDCA支援を実現

適切な時期に適切な施策の立案が可能です。

適切な施策の実施に向けた意志決定支援が可能となります。

リスク量の把握、精緻な収益実績の把握、及び現施策の分析により短期的・中長期的な問題点の把握が可能です。

クライアント／サーバ構成により下記の機能を実現します。

ご提供機能	機能概要
キャッシュフロービルダ	キャッシュフロー展開,実績データ,ラダーデータ等算出
全店収益管理(基本機能)	実績分析,ラダー分析,金利感応度分析,シミュレーション分析,差異分析(予実対比/計画対比/期間対比),各種登録機能
店別収益管理	店別計画平残配分,本支店利息(総額法/差額法/個別スプレッド法),店別シミュレーション,店別分析(平残/利回り/スプレッド)
現在価値分析	PV分析(現在価値),BPV分析(ベーシスポイントバリュー),GPS分析(グリッドポイントセンシティビティ),デュレーション分析
リスク管理(VaR/EaR)	金利モデル(CIR)を利用したモンテカルロ・シミュレーション,CIRパラメーター推計,NPV算出(VaR)