融資スコアリングモデルの構築支援コンサルティング

貸出先の財務情報にもとづいて返済の確実性（信用度）を評価する融資スコアリングモデルの構築を支援をした事例について、富士通グループのコンサルタントがご紹介します。

融資スコアリングモデルとは

地域密着型の金融機関A社に対して、融資スコアリングモデルの構築を支援をした事例についてご紹介します。融資スコアリングモデルとは、貸出先の財務情報にもとづいて貸出の返済の確実性(信用度)を評価するものです。銀行は、この融資スコアによって貸し出しの判断や貸し出し条件の査定をおこないます。

この融資スコアリングモデルについて、中小金融機関では、自社のリソースだけでモデルを作ることは難しいため、外部のモデルベンダーが構築した共通のモデルを使おうとする傾向があるようです。
しかし、このようなモデルは、自分で作ったものではないため、中身がよくわからないブラックボックスとなっています。また、その金融機関が持つマーケットの特性が十分に反映されていない場合も少なくありません。

さて、このようなモデルを使用していたA社は、使われている財務指標やそのウェート付け、そして、モデルから得られる結果について、自分たちの経験と比べて違和感を感じておられました。

最適な融資スコアリングモデルの構築を目指して

そこで、A社は、自社の内部データを用いて独自の融資スコアリングモデルを構築することを決断し、富士通総研がこれをご支援することになりました。

まず、両社でモデル構築に関する方針や方法を合意し、あわせてA社で保有するデータの確認と収集をおこないました。
次に、富士通総研が中心となって分析を進め、多変量解析をもちいて、信用度の評価にもちいる財務指標の選択およびウェイト付けなどのモデリングをおこなないました。
最後に、モデルから得られる結果に対して、実務的観点を含め、検証をおこないました。
このようにして、透明性の高い、地域の特性が反映された融資スコアリングモデルを提供することができました。
また、上記のようなプロセスで進めたため、A社側にノウハウが不足していても、モデルを構築することができました。

富士通総研の融資スコアリングモデル構築サービスでは、金融工学のノウハウと、これまでの金融機関へのコンサルティング経験によって、高精度なモデルを短期間（3ヶ月～）で構築することができます。
また、環境や市場の変化に伴うモデルの見直しなどにも迅速に対応することができます。

自社独自の融資スコアリングモデルは融資ビジネスにおける競争力の源泉です。また、バーゼルIIにおける内部格付手法の必須要件でもあります。
したがって、独自モデルを持っていない金融機関はただちに構築を検討すべきと考えます。

富士通総研では、融資スコアリングモデルの構築だけでなく、バーゼルIIの内部格付手法の導入について全般的なコンサルティングを提供しています。

2008年7月25日 公開
〔株式会社富士通総研 上級研究員 広瀬淳一〕

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